我国证券投资基金绩效评估的实证研究
【相关摘要】中文摘要 本文用评价基金绩效的传统“三大指数”及目前流行的VaR、RAROC等指标对我国的证券投资基金进行了绩效评估。结果表明各种指标对基金评估的优劣排序差异均较大。因此本文在这些指标值的基础上,建立了因子分析模型并通过SPSS进行因子分析,得出了样本基金的综合排名。因子分析的结果还表明,目前比较成熟的指标主要反映的是基金收益和风险两方面的信息。
关键词 基金;;绩效评估;;VaR;;RAROC;;因子分析
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